サポートライブラリのソースコードを別途ダウンロードして設定が必要でした。
参考
Android Studio - Attach Source - web系な備忘録
cd $ANDROID_SDK_HOME/extras/android
git clone https://android.googlesource.com/platform/frameworks/support/ support-src
FragmentActivity などを command + B で開いて
右上の Attach Source... をクリックして
$ANDROID_SDK_HOME/extras/android/support-src を指定してあげれば
サポートライブラリのソースコードを読めるようになります。